ROC变动率指标的运用技巧

ROC变动率指标的运用技巧

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ROC变动率指标的运用技巧

ROC指标又叫变动率指标，是以当日的收盘价和N（一般采用12天）天前的收盘价相比较，通过计算某一段时间内收盘价变动的比率，应用价格的移动比较来测量价位动量，达到事先预测股价买卖供需力量的强弱，进而分析股价的趋势及其是否有转势的意愿。其计算公式为：

ROC=AX/BX

AX=今天的收盘价-n天前的收盘价

BX=n天前的收盘价

赢正软件系统默认n为12

ROC的应用原则及其缺陷：

　　一、ROC的多空力量对比的强弱：

　　 ① ROC向上突破零线，进入强势区域，表示多方力量强盛是买入信号。

　　 ② ROC向下跌破零线，进入弱势区域，表示空方做空动力强大是卖出信号。

缺点：ROC指标过于敏感，不仅如此，连ROCMA有时都会在零线附近象心电图般的跳动。

　　二、ROC的超买超卖研判技巧：

　　 ① ROC上升到极高位置时，指标达到超买水平，产生卖出信号。

　　 ② ROC下降到极低位置时，指标达到超卖水平，产生买入信号。

缺点： a.个股的股价波动特性不同，其超买超卖的极限值也各有不同。

　　 b.操作周期的不同决定了确认超买超卖的极限值也各有不同。

　　 c.行情属于短线脉冲行情，还是属于较大的波段行情等对于ROC超买超卖的极限值的设定也各有不同。

　　三、ROC与股价同步研判技巧：

　　① 股价与ROC从低位同步上升，表示短期有望触底反弹或短期股价会有继续上涨趋势。

　　② 股价与ROC从高位同时下降，表示短期警惕做头回落或短期股价会有继续下跌趋势。

　　缺点：不适宜对长期走势的预测。

　　四、ROC与股价背离研判技巧：

　　① 当股价创新高时,ROC未配合上升，不能创新高,出现背离,表示上涨动能减弱，头部正在形成。

　　② 当股价创新低时,ROC未配合下降，不能创新低,出现背离,显示下跌动能减弱，底部正在形成。

　　优缺点：在趋势形成当中，该指标有时会过早出现超买或超卖讯号。这也是ROC的优点之一，由于该指标可测量价格涨跌力量的强弱，因而一旦价格走势出现反转，变速率指标会提前发出信号，具有一般指标所没有的预测功能。关键是如何改进，扬长避短，既发挥它的预报效果，又要减少误报的概率。

　　ROC指标的改进方案：

　　ROC指标过于敏感，短期波动频率太快，当初的设计者使用了ROCMA做为平滑ROC指标的工具，这种设计思路是正确的，也起到了一定的作用。

ROC指标应用技巧:

　　1.指标交叉，当ROC，ROCMA两条线均小于零轴时，ROC迅速同时上穿ROCMA线，形成金叉，出现多头排列，而且ROCMA线也处于缓缓上行中，为短线黑马买入信号。当ROC、ROCMA线均大于零轴时，ROC迅速下穿ROCMA条线，形成死叉，出现空头排列，而且ROCMA线也处于缓缓下行中，为短线卖出信号。如新希望（000876）2008/5/19日ROC与ROCMA两线向下交叉，形成死叉，为短期卖出信号，此后股价由15元左右跌到7元左右；2008/6/23ROC与ROCMA形成金叉为短期买入信号，此后到7月15日股价从7元左右上涨到11元左右。

　　指标的具体应用过程关键是要把握好指标交叉的有效性，有效性的判断标准是ROC穿越ROCMA线的力度及多头排列或空头排列持续时间的长短。当空头排列时间较长，ROC上穿ROCMA线时的力度较大，就可以确认为短线黑马。当多头排列时间较长，ROC下穿ROCMA和ROCEMA两条线时的力度较大，就可以确认为短线头部。

　　2.指标聚散的应用技巧：根据ROC、ROCMA两线的粘合和发散状态研判股价的蓄势及喷发力度。所谓：蓄之既久其发必速，当ROC、ROCMA粘合时间越长其发散时所产生的爆发力越大，不是一飞冲天就是飞流直下，由此也会产生极快的短线利润或极大的投资风险。关键是判别两线粘合时股价是处于阶段性高位还是处于阶段性底位，以及两线迅速离散的瞬间是否伴随成交量的爆发。